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嘉实沪深300指数研究增强:2017年第三季度报告
发布日期:2021-10-25 10:34   来源:未知   阅读:

  嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 20 日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金

  投资目标 本基金为增强型指数基金,力求对标的指数(沪深 300 指数)进

  业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

  嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

  扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金

  业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

  嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

  图:嘉实沪深 300 指数研究增强基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史

  注 1:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,建仓期

  结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)的有关约

  注 2:2017 年 8 月 11 日,本基金管理人发布《关于增补嘉实沪深 300 指数研究增强基金经理的公

  告》,增聘张露女士担任本基金基金经理职务,与基金经理李欣先生共同管理本基金。

  嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

  注:(1)基金经理任职日期是指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证

  报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉

  实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、

  勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利

  益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的

  报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和

  公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资

  建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、

  严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT 系统和人工监控等方式进

  报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单

  边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计 1 次,为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他

  嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

  回顾 2017 年前三季度,A 股市场整体呈现震荡行情,年初首先走出一波春节行情,之后呈现

  出高位震荡,二季度在金融监管趋严背景下,市场参与者风险偏好明显下降,市场出现了一波明

  显的调整,之后出现了小幅反弹,行业分化持续加剧,三季度风险偏好小幅上升,周期行业盈利

  能力的提升,使得周期行业获得较好的收益。年初至今不少板块均有所表现,确定性成长和估值

  合理的白马龙头,在抱团效应和深港通北上资金推动下家电和食品饮料涨幅领先,低估值低仓位

  的大金融板块在保险和国有大行拉动下反弹取得正收益,受益于供给侧改革带来的价格提升,周

  期行业盈利向上,如钢铁、电解铝等均取得了显著的正收益;而创业板由于估值偏高、前期大量

  并购带来业绩不确定增大、减持新规等原因,估值受到了明显的压缩,但部分优质成长已经实现

  本基金在严格控制组合跟踪误差、组合偏离度的基础上,利用嘉实基本面研究成果和自下而

  上个股精选策略,在控制指数跟踪误差的同时增强基金阿尔法收益,力争超越标的指数收益率。

  截至本报告期末本基金份额净值为 1.2764 元;本报告期基金份额净值增长率为 5.91%,业绩

  嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

  嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

  5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

  嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调

  嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

  (1)2017 年 5 月 24 日,中信证券股份有限公司发布《关于收到中国证监会行政处罚事先告

  知书的公告》,中国证监会拟决定:责令中信证券改正,给予警告,没收违法所得人民币

  根据 2016 年 11 月 28 日海通证券股份有限公司《关于收到中国证券监督管理委员会 的公告》,

  证监会决定对海通证券责令改正,给予警告,没收违法所得 28,653,000 元,并处以 85,959,000

  元罚款。2017 年 5 月 24 日,海通证券股份有限公司发布《关于收到中国证监会行政处罚事先告

  知书的公告》,证监会拟决定:责令海通证券改正,给予警告,没收违法所得 509,653.15 元,

  本基金投资于 “中信证券( 600030)”、“海通证券( 600837)”的决策程序说明:本基金为增

  强型指数基金,以沪深 300 作为基金投资组合的标的指数,结合深入的基本面研究及指数化管理

  的基础上优化投资组合,中信证券、海通证券为标的指数的成份股,本基金投资于 “中信证券”、

  (2)报告期内本基金投资的前十名证券中,其他八名证券发行主体无被监管部门立案调查,

  嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

  未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产,可能对基

  金份额净值产生一定的影响;极端情况下可能引发基金的流动性风险,发生暂停赎回或延缓支付

  赎回款项;若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元,

  嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

  (1) 中国证监会核准嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金募集的文件;

  (6) 报告期内嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金公告的各项原稿。

  投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话

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